사용자 매뉴얼 / 1. 시작하기

1. 시작하기

이미 많은 사람들이 본인만의 매매 원칙과 기법을 정립하여 이를 시스템화하고 있습니다.

기술이 발전하면서 주식 매매나 투자 방식도 과거와는 많이 다르게 변화하고 있습니다. 미국은 이미 대부분의 주식 매매가 알고리즘에 의해 이루어지고 있고, 국내에서도 메릴린치 등의 외국계 증권사 창구를 통한 알고리즘 매매가 큰 이슈가 되기도 했습니다. 물론 정체가 정확히 밝혀지지는 않았지만 매매패턴을 보면 외국계 자본에 의한 초단타 알고리즘이라는 것에 이견이 없는것 같습니다.

더이상 과거와 같은 매매방식은 통하지 않는 시대가 됐습니다. 기술이 빠르게 변하고 있고, 이에 따라 시장도 급속히 변하고 있습니다. 뉴스와 소문으로 매수하고 감정에 따라 매도하는 방법은 알고리즘의 좋은 먹이가 될 뿐입니다.
다행히 시스템과 알고리즘을 활용한 매매는 외인이나 기관만의 전유물이 아닙니다. 대부분의 증권사들이 이미 오래전부터 API를 통해 전용 HTS가 아니더라도 별도 구현된 프로그램으로 매매를 할 수 있는 수단을 제공하고 있고, 개인들도 백테스팅을 통해 검증한 전략을 시스템화하여 운영하는 것을 어렵지 않게 볼 수 있습니다.

와이즈 트레이딩 룸은 키움증권의 API를 이용하여 주식 매매가 가능한 트레이딩 시스템입니다. 본인만의 알고리즘을 개발하고 매매를 통해 지속적으로 고도화시키는 것에 초점을 두고 개발된 시스템입니다.

1.1 와이즈 트레이딩 룸 개요

시스템 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩을 하려면 크게 두가지가 필요합니다. 첫번째는 매매 전략이고, 두번째는 이 전략을 시스템화 하기 위한 프로그램입니다. 와이즈 트레이딩 룸은 이 중 전략을 구현하여 실행할 수 있는 프로그램입니다.

와이즈 트레이딩 룸은 스크립트로 전략을 작성해서 완전 자동으로 매매할 수 있는 툴박스 형식의 프로그램입니다. 조건검색식만으로 매매하는 단순 자동매매 프로그램들과는 다르고 조건검색식을 활용할 수 없는 기존의 툴박스 프로그램과도 다릅니다.

조건검색식으로 매매 대상 종목을 타겟팅하고 다양한 실시간 차트, 보조지표, 호가, 체결 데이터 등을 활용하여 완전한 자동화가 가능합니다. 하나의 전략만을 실행시키는 것이 아니고 여러개의 독립적 전략을 동시에 실행하여 매매할 수 있는 시스템입니다.

주요 프로그램 비교

프로그램	장점	단점
와이즈 트레이딩 룸	저렴한 비용으로 자신만의 시스템을 빠르게 구현	스크립트 작성법 이해 필요
키움 캐치	무료 서비스	조건식 기반의 전략 구현 한계와 전략이 서버에 저장되어 수익 전략의 노출 가능성
일반 조건식 자동매매 프로그램	쉬운 사용법	전략 구현의 한계와 단순 기능 대비 높은 비용

와이즈 트레이딩 룸은 이런 분들을 위한 시스템입니다

• 자신만의 매매법이나 조건검색식을 완전 자동화하여 매매하고자 하는 분
• 다양한 공개 알고리즘이나 전략을 검증하여 자신만의 매매 알고리즘을 만들어가고자 하는 분
• 알고리즘 매매에 관심이 있지만 프로그래밍 경험이나 시간이 부족하여 프로그램 개발이 어려운 분
• 백테스트로 찾아낸 본인만의 수익전략을 단기간에 시스템화하고자 하는 분
• 상용 주식 자동매매 프로그램을 사용하고 있으나 기능이 부족하여 전략 구현에 한계를 느끼는 분
• 서비스 중단 걱정없이 오랫동안 지속적으로 사용할 수 있는 프로그램을 찾는 분

1.2 와이즈 트레이딩 룸 특장점

스크립트를 이용한 본인만의 매매 알고리즘 구현

와이즈 트레이딩 룸은 매매 전략이나 알고리즘을 사용자가 직접 스크립트로 작성할 수 있습니다. 프로그램을 직접 개발해야만 가능했던 매매를 와이즈 트레이딩 룸이 제공하는 각종 조회, 실시간, 차트 등의 데이터를 이용하여 대부분의 알고리즘을 사용자가 직접 구현할 수 있습니다.

다양한 시스템 매매 지원

초단타 고빈도 매매, 중장기 퀀트 매매 등 다양한 형태의 시스템 매매가 가능합니다. 구현이 가능한 주요 매매는 아래와 같습니다.

* 키움 조건식 매매
* KOSPI, KOSDAQ 일반종목 및 ETF 분할매매
* 실시간 차트 매매
* 중장기 리밸런싱 매매
* 세트 단위의 바스켓 및 유니버스 매매
* 외인, 기관 수급포착 매매
* 호가창/체결창 초단타 매매
* 국내 및 해외 시장지수 매매(KOSPI, KOSDAQ, NASDAQ, 항셍, 니케이, 달러, 유로 등)

실시간 차트 및 보조지표 활용 가능

실시간 일봉, 분봉, 틱봉 차트와 각종 보조지표를 이용하여 시스템 매매가 가능합니다. 사용할 수 있는 보조지표는 아래와 같습니다.

* 가격이동평균, DEMA, TEMA
* 거래량이동평균
* 볼린저밴드
* 켈트너채널
* 일목균형표
* 파라볼릭SAR(PSAR)
* MACD
* 스토캐스틱
* CCI
* RSI
* ATR
* DMI/ADX
* 체결강도, 체결강도 이동평균
* 투자자별매매동향(조회와 실시간 잠정치)
* 거래원
* 프로그램매매동향
* 호가창/체결창(매수체결, 매도체결) 데이터

초단타 고빈도 매매가 가능한 고성능 시스템

와이즈 트레이딩 룸은 중장기 매매도 가능하지만 프로그램 기획과 아키텍처 설계 단계부터 초단타 매매까지도 가능하도록 개발되었습니다.

* C#으로 구현되어 파이썬과 같은 인터프리터 방식의 언어로 구현된 시스템 대비 속도 및 성능에 강점
* 틱처리기, 신호처리기 등 독립적으로 병렬 실행되는 논리 프로세서 기반의 아키텍처 구현
* 데이터와 UI 처리 로직의 완전한 분리와 데이터 우선 처리, UI 비동기 처리 구현
* Disk I/O 최소화와 32bit 프로세스에 따른 메모리 제약 최소화
* 최대 1천여개 종목 동시 탐색 가능
* 조건식 검색 최대 10개 지원(증권사 허용 최대치)
* 대시보드에 CPU, 메모리, 틱처리 등의 시스템 성능 모니터 제공
* 데이터 조회 요청 최적화로 불필요한 지연 최소화
* 멀티스레드를 이용한 다수 종목의 차트 생성 시간 최소화

중단없는 서비스와 지속적 기능 확장

많은 분들이 알고리즘 트레이딩을 노후 대비 또는 은퇴이후의 경제적 자유를 위해서 준비하고 있습니다. 영속적이고 중단없는 서비스는 와이즈 트레이딩 룸 개발시 기본적이면서도 가장 우선적으로 고려하고 있는 사항입니다. 이를 위해서 프로그램 개발시 증권사 API(키움증권 Open API, 이베스트 Xing API), 개발언어(C#, 닷넷), 서비스 연계(구글, 네이버, Alphavantage, 텔레그램), 클라우드서버(MS) 등 기술 및 서비스의 신뢰성과 발전성에 중점을 두어 요소기술을 채용하고 있습니다.

* 최대 온라인 증권사 키움 API 사용으로 서비스 중단에 대한 위험 최소화
* MS의 AI 및 머신러닝 적용과 구글 텐서플로우까지 연계 가능한 C# 개발 언어 채용
* 무중단 서비스를 제공하는 MS 클라우드 기반 라이선스 서버 관리
* 기능 확장에 용이한 UI 설계
* 자동 업데이트 및 데이터 마이그레이션 지원
* 카페 게시판을 통한 프로그램 오류의 신속한 공유와 개선
* 프로그램 개발에 사용된 외부 시스템 파일의 최신성 유지

전략 개발 최적화

시스템 트레이딩에서 가장 중요한 것은 수익 전략이나 매매 알고리즘을 개발하는 것입니다. 이런 수익 전략을 만드는 것은 결코 짧은 시간안에 달성하기 어렵고 많은 검증과 매매를 통해 지속적으로 최적화가 필요합니다. 와이즈 트레이딩 룸은 이런 시스템 트레이딩 특성에 맞게 개발되었습니다.

* 전략 검증을 위한 실매매 환경에서의 검증 실행 모드 제공(모의 매매는 전략 검증에 부적합한 환경)
* 전략 및 매매 아이디어 발굴에 활용할 수 있도록 다양한 관련 데이터 제공 및 엑셀 내보내기 제공
* 메트로 UI에 기반한 주요 데이터 시각화를 통한 직관적인 전략 아이디어 및 개선점 발굴

저렴한 비용

외주 제작 형태로 본인만의 주식 자동매매 시스템을 개발하려면 보통 수백만원부터 수천만원까지 비용이 소요됩니다. 비용을 들여 구현할 수 있는 전략도 1~2개 정도고, 전략을 사용자가 수정하기도 어렵습니다. 일반 상용 주식 자동매매 프로그램들도 다양한 전략을 구현할 수도 없고, 단지 조건검색식을 만들어서 프로그램에서는 분할매매 설정하는 수준밖에 되지 않습니다. 그럼에도 사용료나 구매비용이 적지 않습니다. 와이즈 트레이딩 룸은 현재 시장에서 가장 저렴한 비용으로 본인만의 시스템을 빠르게 구현할 수 있는 알고리즘 트레이딩 전문 프로그램입니다.

1.3 와이즈 트레이딩 룸 화면구성

와이즈 트레이딩 룸의 화면은 직관적이면서 매매 작업의 흐름에 맞게 구성되어 있습니다. 시스템 트레이딩에 맞게 시스템 현황 모니터링부터 매매가 원활히 작동하는지 쉽게 모니터링할 수 있습니다.

전략의 구현, 실행, 모니터링, 분석의 각 단계별 작업에 편리한 구조로 화면을 제공하고 있습니다.

상단 타이틀바 메뉴

프로그램 실행 관련 메뉴

* 매뉴얼 : 공식 홈페이지의 스크립트 데이터 설명
* 시스템 접속 : 키움증권 접속 메뉴
* 화면캡쳐 : 화면을 쉽게 캡쳐할 수도 있도록 제공하는 화면 캡쳐 버튼
* 플로팅 스크립트 창 : 스크립트 작성시 넓은 화면을 사용할 수 있도록 하는 스크립트 작성 창
* 대시보드 최소화/최대화 토글 버튼 : 대시보드 화면을 최소화하여 매매 화면을 넓게 사용할 수 있도록 하는 버튼
* 미니화면 전환 버튼 : 프로그램을 미니화면으로 전환하여 매매를 간략히 모니터링 할 수 있도록 하는 기능

상단 대시보드

시장 일반, 계좌 및 시스템 현황 모니터링 화면

* 탐색종목 카운터 : 현재 매매 탐색 중인 종목수 표시. 이익종목수(빨간색), 손실종목수(파란색) 표시
* KOSPI / KOSDAQ 지수 : 당일 시장 지수 및 차트 표시
* 자금 : 예수금(당일 및 D+2 기준), 평가잔고 및 자산(잔고 + 예수금)
* 손익 : 평가(탐색중인 종목의 평가손익금액, 평가손익율), 실현(당일 실매매 실현손익금액, 실현손익율)
* 실시간 : 조회요청시 사용한 화면번호 사용현황(최대 200개까지 사용가능)
* TR : 조회 및 실시간 틱처리 현황 
    - Query : 조회대기수. 조회제한 회피시 대기 시간 및 총 요청수 추가 표시
    - Tick : 수신된 실시간 체결 데이터 처리 대기수
    - B/A : 수신된 실시간 호가 데이터 처리 대기수
    - Signal : 신호처리기의 스크립트 실행 대기수 
* Network : PC의 네트웍 데이터 송수신 현황
* CPU/Memory : PC의 CPU 및 메모리 사용 현황

작업 화면

전략 구현 및 실행과 관련한 작업 영역

* 트레이딩 : 매매 화면
    - 전략정의 : 세트, 전략, 스크립트 작성 및 실행
    - 탐색현황 : 실행중인 세트의 탐색종목 모니터링 화면
    - 체결현황 : 주문 체결 현황 모니터링 화면
    - 매매결과 : 매매 마감된 종목 이력 및 리뷰 화면
    - 매매조회 : 증권사 직접 조회를 통한 매매 내역 화면
* 마켓뷰 : 시장 지수 화면
* 로그 : 프로그램 로그 화면
* 설정 : 사용등록 및 프로그램 설정 화면
* 정보 : 프로그램 정보 화면